住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2013 page 60/66

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住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2013

13.自己資本の充実の状況（単体）（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項平成24年9月末平成25年9月末与信相当額の算出に用いる方式カレント・エクスポージャー方式カレント・エクスポージャー方式グロス再構築コストの額5894,859（注）1．与信相当額は、グロス再構築コスト額とグロスのアドオン額の合計であり、グロス再構築コストは0を下回らないものに限っています。2．派生商品取引において、信用リスク削減手法は実施していません。3．信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの残高はありません。（6）証券化エクスポージャーに関する事項（単位：百万円）（単位：百万円）1）銀行がオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項該当ありません。担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額平成24年9月末2）銀行が投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項証券化商品のリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報などを把握することで、適切なリスク管理に努めています。1．保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳平成24年9月末平成25年9月末リース・割賦債権（事業法人向け債権）4,42913,598リテール向け債権（除く住宅ローン）13,06837,099住宅ローン71,037112,349商業用不動産ローン10,94413,542合計99,480176,5882．保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本額所要自己資本額＝リスク・アセット［残高×リスク・ウェイト］×4%担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額平成25年9月末担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額1派生商品取引合計11,55911,55917,78617,786外国為替関連取引9059051,8011,801金利関連取引7,2997,29911,86311,863金関係取引――――株式関係取引――――貴金属（金を除く）関連取引――――その他コモディティ関連取引――――クレジット・デリバティブ3,3533,3534,1204,120一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果（△）――――2長期決済期間取引――――合計11,55911,55917,78617,786（単位：百万円）（単位：百万円）リスク・ウェイトの区分0％――――10％6,3112526,14910420％92,890743150,4391,20350％2785――100％――――資本控除――――合計99,480773176,5881,3083．自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャー該当ありません。4．保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳該当ありません。5．自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額該当ありません。3）銀行がオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項該当ありません。4）銀行が投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項該当ありません。58