住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2014 page 47/70

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概要：
住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2014

（2）金銭の信託関係運用目的の金銭の信託及び満期保有目的の金銭の信託は該当ありません。その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）中間貸借対照表計上額平成25年9月末うち中間貸借対照表うち中間貸借対照表中間貸借対取得原価差額計上額が取得原価を計上額が取得原価を照表計上額超えるもの超えないもの取得原価（単位：百万円）平成26年9月末うち中間貸借対照表うち中間貸借対照表差額計上額が取得原価を計上額が取得原価を超えるもの超えないものその他の金銭の信託13,285 13,285―――14,774 14,774―――(注）1．当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。2．「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。（3）デリバティブ取引関係単体財務データ１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。金利関連取引（単位：百万円）平成25年9月末平成26年9月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益店頭金利オプション売建106,793△1,144△313151,009△237671買建106,9211,1431,001151,199237237合計△16870908(注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。２．時価の算定：オプション価格計算モデルにより算定しております。通貨関連取引店頭為替予約平成25年9月末(注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。２．時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。平成26年9月末（単位：百万円）契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益売建311,082 1,648 1,648 388,359△255△255買建360,874△1,848△1,848 427,608△130△130通貨オプション売建662△7 1 676△7△2買建662 7 3 676 7 5合計△199△194△386△38345