住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2014

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2014 page 62/70

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概要:
住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2014

15.自己資本の充実の状況(単体)<定量的開示事項>4)与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額クレジット・デフォルト・スワップの想定元本額平成25年9月末平成26年9月末プロテクションの購入――プロテクションの提供63,39575,964(注)信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブはありません。(単位:百万円)5)長期決済期間取引該当ありません。(5)証券化エクスポージャーに関する事項1)銀行がオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項該当ありません。2)銀行が投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項証券化商品のリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報などを把握することで、適切なリスク管理に努めています。なお、オフ・バランスに該当する証券化エクスポージャーはありません。1.保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳平成25年9月末証券化エクスポージャーの額(再証券化エクスポージャーを除く)再証券化エクスポージャーの額平成26年9月末証券化エクスポージャーの額(再証券化エクスポージャーを除く)(単位:百万円)再証券化エクスポージャーの額リース・割賦債権(法人向け債権)13,598―10,049―リテール向け債権(除く住宅ローン)45,104―56,298―住宅ローン112,349―147,736―商業用不動産13,542―9,362―合計184,594―223,447―2.保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本額証券化エクスポージャーの額(再証券化エクスポージャーを除く)平成25年9月末再証券化エクスポージャーの額証券化エクスポージャーの額(再証券化エクスポージャーを除く)平成26年9月末(単位:百万円)再証券化エクスポージャーの額残高所要自己資本額残高所要自己資本額残高所要自己資本額残高所要自己資本額10% 34,149 136――47,824 191――20% 150,444 1,203――175,622 1,404――50%――――――――100%――――――――350%――――――――1250%(注)――――――――合計184,594 1,340――223,447 1,596――所要自己資本額=リスク・アセット[残高×リスク・ウェイト]×4%(注)平成25年9月末は、改正前の告示の規定により資本控除した額、平成26年9月末は改正後の告示の規定によりリスク・ウェイト1250%を適用したエクスポージャーの額を計上しております。3.自己資本比率告示第247条第1項の規定により1250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳該当ありません。4.保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳該当ありません。5.自己資本比率告示附則第15条の適用により算出される信用リスク・アセットの額該当ありません。60