住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2015 page 48/72

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住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2015

10.時価等関係（3）デリバティブ取引関係単体財務データ１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの各期末日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。金利関連取引（単位：百万円）平成26年3月末平成27年3月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益店頭金利オプション売建151,369△1,243△198118,172△1,381△519買建151,5541,2421,183118,0811,3811,381合計△1984△0861(注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。２．時価の算定：オプション価格算定モデルにより算定しております。通貨関連取引（単位：百万円）平成26年3月末平成27年3月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益店頭為替予約売建340,588△408△408632,872△751△751買建367,873678678784,037816816通貨オプション売建727△541,548△16△0買建727511,548166合計2692756571(注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。２．時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。債券関連取引（単位：百万円）平成26年3月末平成27年3月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益金融商品取引所債券先物売建2,46133－－－買建－－－－－－合計33－－(注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。２．時価の算定：大阪取引所等における最終の価格によっております。その他株式関連取引、商品関連取引、クレジット・デリバティブ取引は該当ありません。46