ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2016

概要

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2016

（5）株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分毎の額（単位：百万円）区分平成28年9月末マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー2,019マーケット・ベース方式の内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー―PD/LGD方式が適用される株式等エクスポージャー―合計2,019(注） 平成27年9月末は、標準的手法を採用しているため、当該計数を算出しておりません。9． 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項（第12条第4項第9号）（単位：百万円）区分平成28年9月末ルックスルー方式5,480単純過半数方式―運用基準方式―簡便方式（リスク・ウェイト400％） ―簡便方式（リスク・ウェイト1250％） ―合計5,480(注） 1． ルックスルー方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げる方式であります。2． 単純過半数方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産の総額の過半数を占める株式等エクスポージャーに対応するリスク・ウェイトを適用する方式であります。3． 運用基準方式とは、ファンドの運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、個々の資産の信用リスク・アセットを足し上げる方式であります。4． 簡便方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産のリスク・ウェイトの加重平均が400％を下回る蓋然性が高い場合は400％のリスク・ウェイトを適用し、それ以外の場合は1250％のリスク・ウェイトを適用する方式であります。5． 平成27年9月末は、標準的手法を採用しているため、当該計数を算出しておりません。10．銀行勘定における金利リスクに関する事項（第12条第4項第10号）銀行勘定における金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額（単位：百万円）平成27年9月末平成28年9月末VaR 2,897 10,719保有期間21日21日観測期間1年1年信頼区間99% 99%VaR計測手法分散・共分散法分散・共分散法43