ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2016

概要

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2016

3． 信用リスク削減手法に関する事項（第10条第4項第3号）信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額（単位：百万円）項目平成28年9月末適格金融資産担保適格資産担保保証クレジット・デリバティブ標準的手法が適用されるポートフォリオ― ― ―内部格付手法が適用されるポートフォリオ44,923 ― 83,803 ―事業法人向け44,923 ― ― ―ソブリン向け― ― ― ―金融機関等向け― ― ― ―居住用不動産向け― ― 10,123 ―適格リボルビング型リテール向け― ― 50,687 ―その他リテール向け― ― 22,992 ―合計44,923 ― 83,803 ―(注） 1． エクスポージャーの額については、信用リスク削減手法の効果が勘案された額を記載しております。なお、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行っている場合は、当該上方調整額に相当する額を減額した額を記載しております。2．「 適格金融資産担保｣とは、国債等に設定した担保であります。3． 適格債権担保、適格不動産担保、適格その他資産担保、並びに貸出金と自行預金の相殺については、信用リスク削減手法の効果を勘案しておりません。4． 平成27年9月末は、標準的手法を採用しているため、当該計数を算出しておりません。4． 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項（第10条第4項第4号）（1）派生商品取引のグロス再構築コストの額及び与信相当額（単位：百万円）項目平成27年9月末平成28年9月末グロス再構築コストの額 （A） 6,287 593グロスのアドオンの合計額 （B） 10,315 5,548与信相当額（担保による信用リスク削減効果 勘案前） （C） 16,602 6,141外国為替関連取引1,565 551金利関連取引11,631 2,710金関係取引― ―株式関係取引― ―貴金属（金を除く）関連取引― ―その他コモディティ関連取引― ―クレジット・デリバティブ3,405 2,878（A）＋（B）－（C） ― ―与信相当額（担保による信用リスク削減効果 勘案後） 16,602 6,141(注） 1． 与信相当額は、カレント・エクスポージャー方式にて算出しております。2． 原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。3． グロス再構築コストの額は零を下回らないものを合計して記載しております。クレジット・デフォルト・スワップの想定元本額平成27年9月末平成28年9月末プロテクションの購入― ―プロテクションの提供59,998 54,000（注）信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブは該当ありません。（2）与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額（単位：百万円）（3） 長期決済期間取引の与信相当額　該当ありません。49