ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2017

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概要

住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2017

(3)デリバティブ取引関係1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの各期末日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。金利関連取引(単位:百万円)平成28年3月末平成29年3月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益店頭金利オプション売建128,5981451,26486,212△863△304買建128,470△147△14786,181863863合計△11,117△0558(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。2.時価の算定:オプション価格算定モデルにより算定しております。単体財務データ通貨関連取引(単位:百万円)平成28年3月末平成29年3月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益店頭為替予約売建420,008575575364,104△463△463買建515,500△318△318452,468△60△60通貨オプション売建626△72478△7△2買建6267247874合計257261△524△522(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。2.時価の算定:割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。その他株式関連取引、債券関連取引、商品関連取引、クレジット・デリバティブ取引は該当ありません。37