ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2017

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概要

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2017

13.自己資本の充実の状況(連結)<定量的開示事項>(8)?内部格付手法が適用されるポートフォリオについての事項1)?事業法人向け、ソブリン向け、金融機関等向けエクスポージャー及びPD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーに係る債務者格付別パラメータ等(単位:百万円)平成28年9月末債務者格付債務者区分PD加重平均値LGD加重平均値リスク・ウェイト加重平均値EADオン・バランスオフ・バランス資産項目資産項目事業法人向けエクスポージャー0.16%1.44%1.68%1,39945,010上位格付正常先―――――中位格付正常先0.16%1.44%1.68%1,39945,010下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――ソブリン向けエクスポージャー0.00%45.00%0.00%1,458,301―上位格付正常先0.00%45.00%0.00%1,458,286―中位格付正常先0.87%45.00%79.44%15―下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――金融機関等向けエクスポージャー0.04%45.00%15.49%122,29421,228上位格付正常先0.03%45.00%15.35%120,10221,228中位格付正常先0.15%45.00%24.32%2,192―下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー―――――上位格付正常先―――――中位格付正常先―――――下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――債務者格付債務者区分PD加重平均値LGD加重平均値平成29年9月末リスク・ウェイト加重平均値(単位:百万円)EADオン・バランスオフ・バランス資産項目資産項目事業法人向けエクスポージャー0.13%3.68%1.35%2,82031,677上位格付正常先0.03%45.00%16.47%2,820―中位格付正常先0.14%0.00%0.00%―31,677下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――ソブリン向けエクスポージャー0.00%45.00%0.00%1,800,337526,366上位格付正常先0.00%45.00%0.00%1,800,284526,366中位格付正常先2.86%45.00%141.20%52―下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――金融機関等向けエクスポージャー0.04%44.39%10.55%254,85321,257上位格付正常先0.03%44.36%10.25%242,66121,257中位格付正常先0.14%45.00%17.14%12,192―下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー―――――上位格付正常先―――――中位格付正常先―――――下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――(注)1.?「上位格付」とは格付区分1~3、「中位格付」とは格付区分4~6、「下位格付」とは格付区分7(要注意先)、「デフォルト」とは格付区分8以下(要管理先以下)であります。2.?信用リスク削減手法を用いた場合は、これを反映しております。3.?「リスク・ウェイト加重平均値」は自己資本比率告示第152条で定められた1.06のスケーリングファクターを乗じる前の信用リスク・アセットの額を基に算出しております。4.?オフ・バランス資産項目のEADは、CCF(与信換算掛目)適用後の数値を使用しております。42