ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2019

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概要

住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2019

11.時価等関係(3)デリバティブ取引関係単体財務データ1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの各期末日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。金利関連取引店頭金利オプション2018年3月末2019年3月末(単位:百万円)契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益売建140,563△723 160 158,842 129 1,054買建140,324 676 676 158,348△134△134金利スワップ受取変動・支払固定2,500△12△12---受取固定・支払変動7,000 4 4---合計△54 829△5 920(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。2.時価の算定:割引現在価値やオプション価格算定モデルにより算定しております。通貨関連取引店頭為替予約2018年3月末2019年3月末(単位:百万円)契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益売建722,262 1,332 1,332 687,327 58 58買建865,203△708△708 768,738△156△156通貨オプション売建656△4 1 1,019△11△1買建656 4 1 1,019 9 4合計623 626△99△94(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。2.時価の算定:割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。その他株式関連取引、債券関連取引、商品関連取引、クレジット・デリバティブ取引は該当ありません。40