ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2019

概要

住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2019

3．信用リスク削減手法に関する事項（第10条第4項第3号）信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額(単位：百万円)2018年3月末2019年3月末項目適格金融適格資産クレジット・適格金融適格資産クレジット・保証保証資産担保担保デリバティブ資産担保担保デリバティブ標準的手法が適用されるポートフォリオ－－－－－－内部格付手法が適用されるポートフォリオ23,925－79,754－48,165－76,774－事業法人向け21,118－－－31,023－－－ソブリン向け－－－－－－－－金融機関等向け2,806－－－17,142－－－居住用不動産向け－－8,748－－－8,351－適格リボルビング型リテール向け－－53,463－－－53,055－その他リテール向け－－17,542－－－15,367－合計23,925－79,754－48,165－76,774－(注) 1．エクスポージャーの額については、信用リスク削減手法の効果が勘案された額を記載しております。なお、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行っている場合は、当該上方調整額に相当する額を減額した額を記載しております。2．「適格金融資産担保｣とは、国債等に設定した担保であります。3．適格債権担保、適格不動産担保、適格その他資産担保、並びに貸出金と自行預金の相殺については、信用リスク削減手法の効果を勘案しておりません。4．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項（第10条第4項第4号）(1)派生商品取引及び長期決済期間取引(単位：百万円)項目2018年3月末2019年3月末グロス再構築コストの額(A)1,566152グロスのアドオンの合計額(B)3,6713,386与信相当額(担保による信用リスク削減効果勘案前) (C)5,2373,539外国為替関連取引2,072672金利関連取引2,5611,942金関係取引－－株式関係取引－－貴金属（金を除く）関連取引－－その他コモディティ関連取引－－クレジット・デリバティブ602923長期決済期間取引0－(A)＋(B)－(C)－－与信相当額(担保による信用リスク削減効果勘案後)5,2373,539(注) 1．与信相当額は、カレント・エクスポージャー方式にて算出しております。2．原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。3．グロス再構築コストの額は零を下回らないものを合計して記載しております。(2)与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額(単位：百万円)クレジット・デフォルト・スワップの想定元本額2018年3月末2019年3月末プロテクションの購入－－プロテクションの提供12,00018,000(注)信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブは該当ありません。65