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プレスリリース

2019年1月29日
住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行と日立、
AI審査サービスを提供する合弁会社設立に向けた基本合意書を締結
地域創生に向け2019年10月に複数金融機関向けサービス開始を予定

住信SBIネット銀行株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:円山 法昭/以下、住信SBIネット銀行)と株式会社日立製作所(本社:東京都千代田区、執行役社長兼CEO:東原 敏昭/以下、日立)は、このたび、日立の新しい人工知能「Hitachi AI Technology/Prediction of Rare Case」(以下、AT/PRC)と住信SBIネット銀行のデータハンドリング技術といった両社の技術・ノウハウを組み合わせたAI審査サービスを提供する合弁会社設立に関する基本合意書を締結しました。今後、設立に向けて、両社で具体的な協議を行っていく予定です。

AI審査サービスの第1弾として、地域金融機関をはじめとする複数の金融機関に対し、地域創生に向けたサポートや業務効率化ツールである住宅ローンのAI審査サービスを2019年10月から提供することをめざします。本サービスにより、大量のデータに基づくより精緻な審査が可能となり、より多くのお客さまの融資のご要望にお応えすることに加えて信用コスト*1の削減が期待できます。

今後は、資金決済情報などに基づいて先進的な審査をサポートするトランザクション・レンディングや、多重債務防止の観点からより精緻な審査が求められるカードローンなど、AI審査サービスの適用分野を順次拡大していきます。

住信SBIネット銀行と日立は、約2年に渡り人工知能を活用した先進的審査手法の開発をテーマとする実証実験*2を重ねてきました。金融ビジネスでは、債務の不履行など発生頻度が低い事象を、より高精度に予測していくことが求められますが、従来のディープラーニングでは、①データの発生頻度が低いと「ノイズ」に左右されやすく過学習*3を引き起こす傾向があることや、②予測式が複雑であるため予測根拠が「ブラックボックス化」することが開発の課題でした。

実証実験を重ねて開発した日立の「AT/PRC」は、稀な事象の発生を予測することを特徴とし、①日立独自の「シグナルノイズ学習*4」により過学習を抑制し、②予測根拠を定量的に提示する「影響度算出技術」を用い、予測根拠を説明しやすくすることで、この2つの課題の解決を図りました。

住信SBIネット銀行は、今後も、AI活用のノウハウと経験を蓄積し、お客さまに常にご利用いただける「あなたのレギュラーバンク」をめざして、さらなる利便性の向上と社会の発展に寄与する新しい価値の創造につとめてまいります。

また、日立は、今回の取り組みをデジタルソリューション「Lumada」のユースケースとして広げ、今後もさまざまなステークホルダーとの協創を通じて、革新的なITサービスの開発・提供を推進していきます。

  • *1 ある貸出について、一定の期間中に回収不能になる可能性を考慮した平均的な損失見込額。
  • *2 住信SBIネット銀行プレスリリース(2017年12月26日) 住信SBIネット銀行と日立、AIを活用した金融機関向け審査サービスの創出に向け検討を開始 https://www.netbk.co.jp/contents/company/press/2017/corp_news_20171226.html
  • *3 従来のディープラーニングでは、大量の実績データを用いて予測誤差が小さくなるように予測式を学習するものの、発生頻度の低い事象の場合、教師データとなる実績データが少ないことから、汎用性のない特徴(ノイズ)までを学習し、必要以上に予測対象を限定してしまい、結果的に予測精度を下げてしまうこと。
  • *4 日立にて特許出願中。

「Hitachi AI Technology/Prediction of Rare Case(AT/PRC)」について

「AT/PRC」は、発生頻度の低い事象を高精度に予測し、その根拠を提示する人工知能です。正常なデータの学習に加え、偏ったデータや極端なデータに影響を受けないことを訓練する「シグナルノイズ学習」と、予測根拠を定量的に提示するための「影響度算出技術」を特徴としています。稀な事象の予測や予測根拠の説明が求められる業務に適していることから、株式の不公正取引審査や新規取引顧客の評価、信用度調査など、企業が取り組むさまざまなリスク管理業務での適用が期待できます。 今後、日立は「AT/PRC」を活用したソリューションの提供を、金融機関をはじめとした幅広い業種・業態のお客さまに向けて推進していきます。

住信SBIネット銀行のWebサイト

https://www.netbk.co.jp

日立の金融ソリューションに関するWebサイト

http://www.hitachi.co.jp/products/it/finance/

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本件に関するお問い合わせ先

住信SBIネット銀行株式会社 企画部
〒 106-6018東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー18階
TEL:03-6229-1247

株式会社日立製作所 金融ビジネスユニット 金融システム営業統括本部 [担当:高島]
〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号

お問い合わせ先:http://www.hitachi.co.jp/finance-inq/

以上

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